近日，瑞银集团宣布，将因瑞士信贷在Archegos违约一事存在不当行为，被美联储和英国审慎监管局（PRA）联合罚款约3.87亿美元（约合人民币27.64亿元），其中美联储罚2.69亿美元，PRA罚款8700万英镑。上述罚款将体现在瑞士信贷2023年二季度的财务报表中，根据收购条约，瑞银将在会计报表反映该拨备。

瑞银披露需支付的罚款金额

瑞银称，瑞士信贷已与美联储和PRA达成决议，并结束瑞士金融市场监管局（FINMA）有关瑞信与Archegos资本之间的诉讼。并已经开始在整个瑞士信贷实施其风险框架，包括处理上述监管调查结果的行动。为了投资者、客户和员工在内利益相关者的最佳利益，瑞银计划解决瑞士信贷悬而未决的诉讼和监管事项。

同时，美联储和英国审慎监管局也披露了这一罚单。

美联储表示，就瑞士信贷的在投资基金公司Archegos违约一事中的不当行为向瑞银集团发出同意令，并罚款2.685亿美元。

2021年，由于投资基金Archegos违约，瑞士信贷损失约55亿美元。美联储认为，瑞士信贷未能充分管理Archegos违约构成的风险，因此要求其改善与交易对手的信用风险管理，并解决瑞士信贷美国业务其他风险管理项目中存在的长期缺陷。

英国审慎监管局表示，对瑞士信贷国际和瑞士信贷证券（欧洲）处以8700万英镑的罚款。因其于2020年1月1日至2021年3月31日期间，瑞士信贷对Archegos的风险管理和治理存在重大风险敞口。

英国审慎监管局首席执行官Sam Woods说：“瑞士信贷未能有效管理风险，对公司的安全和健全性构成了重大威胁。这些失败的严重性和普遍性导致了今天的罚款，这也是PRA有史以来最大的罚款。”

2021年3月，美国家族投资基金Archegos Capital创下“人类史上最大单日亏损”，截至3月26日合计亏掉150亿美元。Archegos基金经理及其资本管理首席财务总监被控涉嫌欺诈、敲诈勒索及操控市场，从多家华尔街大行获取巨额贷款进行高杠杆股票炒作，基金最终暴雷。

据报道，在2021年倒闭之前，Archegos持有数十亿美元的证券，其中包括ViacomCBS、Discovery Communications等公司股票。Archegos因无法满足违约的保证金要求，导致瑞银、摩根士丹利和瑞士信贷等交易对手遭受数十亿美元的信贷损失。

作为与Archegos合作的金融机构之一，瑞信在此次爆仓事件中损失惨重。根据瑞信2021年业绩披露，Archegos事件令其损失48亿瑞士法郎，该事件还触发了瑞信行政总裁Thomas Gottstein的请辞。

瑞信也因此事受到监管调查。瑞士金融市场监督管理局称，由于瑞信在Archegos破产中遭受损失，机构已对其启动诉讼程序。

6月12日，瑞银完成对瑞士信贷的收购，以30亿瑞士法郎的价格收购，这一价格相当于当时瑞士信贷市值的4折。

为了保证收购顺利进行，瑞士政府承担了托底责任。瑞银集团和瑞士政府签署了一份损失保护协议（LPA），瑞士政府为瑞银提供了“托底服务”。该协议将在完成对瑞士信贷的收购后生效。据悉，该协议将一直有效，直到担保所涵盖的所有资产实现，或直到瑞银终止为止。

协议规定，一旦瑞银承担瑞士信贷非核心资产的指定投资组合所产生的首批50亿瑞士法郎（约合55亿美元）损失，瑞士政府将承担超额部分，但以90亿瑞士法郎（100亿美元）为上限。